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La Costa de los Pinos se encuentra en el extremo norte de la bahía de Cala Millor. Se trata de una urbanización construida a partir de 1958 por una compañía madrileña, con calles anchas y grandes solares que acogen a lujosos chalets, edificados en harmonía con el entorno respetando una buena parte de la vegetación, mayoritariamente pinos. Hay un único hotel, el Eurotel Golf Punta Roja, junto al cual hay un pequeño muelle para embarcaciones de recreo. A lo largo de la costa hay algunas pequeñas calas y entrantes, que permiten acceder al mar.
Uno de sus atractivos es un campo de Golf de nueve agujeros, situado en la entrada de la urbanización, en funcionamiento desde 1967.